研究課題
若手研究(B)
本研究では、投資資産が膨大となるような高次元設定の下で（1）『分散共分散行列の逆行列に対する漸近不偏な推定量を用いた最適ポートフォリオ推定量』および（2）『ポートフォリオ比率に対する縮小推定量を用いた最適ポートフォリオ推定量』の２つの推定量を提案した。まず、これらの推定量の理論的、数値的正当性を確認すると同時に、日本の株価データ（200銘柄）を用いて既存のポートフォリオとのパフォーマンスを（シャープ比や効用関数を用いた指標により）比較し、提案手法の優位性があることを確認した。
統計科学
