2013 年度研究成果報告書

非定常長期記憶モデルの推測

研究課題

研究課題/領域番号	24730194
研究種目	若手研究(B)
配分区分	基金
研究分野	経済統計学
研究機関	兵庫県立大学 (2013) 早稲田大学 (2012)
研究代表者	山口圭子兵庫県立大学, 経済学部, 講師 (60534964)
研究期間 (年度)	2012-04-01 – 2014-03-31
キーワード	経済統計学 / 時系列分析
研究概要	実施した研究は、(1)見せかけの長期記憶性の検定、(2)フラクショナル共和分検定、の２つのトピックおいて非定常長期記憶過程にも適用可能な検定方法を提案することである。得られた研究成果は以下の通りである。(1)では検定統計量の極限分布を導出し一致性を示した。シミュレーションにより有限標本での性質を調べた。また、為替データを使い実証分析もした。(2)では、各系列の和分オーダーｄが既知の場合で検定統計量の検出力が既存のものより高いことを確認した。