次世代金融工学における熱核法の展開

2017 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 25285102
• 研究種目: 基盤研究(B)
• 配分区分: 一部基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 金融・ファイナンス
• 研究機関: 立命館大学
• 研究代表者: 赤堀 次郎 立命館大学, 理工学部, 教授 (50309100)
• 研究分担者: 堀 敬一 関西学院大学, 経済学部, 教授 (50273561) ; Kohatsu・Higa A 立命館大学, 理工学部, 教授 (80420412) ; 足立 高徳 立命館大学, BKC社系研究機構, 教授 (60733722) ; 今村 悠里 立命館大学, 理工学部, 助教 (40633194) ; 劉 念麟 立命館大学, 総合科学技術研究機構, 研究員 (90610923)
• 研究期間 (年度): 2013-04-01 – 2018-03-31
• キーワード: 数理ファイナンス / フーリエ法 / タイミングリスク / 静的ヘッジ / フラクショナルボラティリティ

研究成果の概要

金融危機後の新しい世代の金融工学における数理モデルの構築に，確率解析の立場から貢献した．新世代型のモデルでは，アドホックな部分が大きかった旧世代の金融工学に比べて，多くの部分で理論的根拠をあたえ，さまざまなモデルの間の関連を記述する必要があり，そこでは，より高度な数学的成果が必要となる．本研究プロジェクトによって，この方向での国際共同研究が活発に行われ，多くの成果を得ることができた．

自由記述の分野

数理ファイナンス，確率過程論