| 研究課題/領域番号 |
25330050
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 統計数理研究所 |
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研究代表者 |
藤澤 洋徳 統計数理研究所, 数理・推論研究系, 教授 (00301177)
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| 連携研究者 |
阿部 俊弘 南山大学, 理工学部, 准教授 (70580570)
二宮 嘉行 九州大学, 数理学研究院, 准教授 (50343330)
椿 広計 統計数理研究所, データ科学研究系, 教授 (30155436)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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| キーワード | 非対称分布 / 金融工学 / 自然な歪み |
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| 研究成果の概要 |
非対称な分布の代表は歪対称分布である．この分布は30年も前に提案され，代表としての地位はそのままである．しかしながら，歪度パラメータと呼ばれているものを増やして行っても，尤度が必ず増加するわけではないという奇妙な問題点が内在している．その問題点は長らくそのままであった．そのような奇妙さを克服して，自然な歪度パラメータをもつ非対称分布を構築した．その多次元化も成功した．非対称分布を利用したモデルに基づいたシミュレーションを簡単に行えるように，乱数が効率的に発生できるような手法を開発した．パラメータ推定アルゴリズムについては，ようやく良いアイデアが浮かび，現在でも研究を継続している．
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| 自由記述の分野 |
統計科学
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