研究課題
基盤研究(C)
金融機関におけるリスク計測への応用を主眼に，直交多項式展開を用いた確率密度関数の推定および近似方法を検討した．直交多項式展開を用いた方法は，これまで精度の問題から実務などへの応用は限られていた．本研究では，精度に問題が生じるような場合を特定し，明示的に示した．また，従来のナイーブな方法で十分な近似精度が得られないような場合にも良好な近似が得られるような，「平滑化」という手法を開発した．また，制約を課した下での密度関数の推定を行う方法を開発し，数値計算によってその有用性を示した．
数理統計学，金融リスク管理
