| 研究課題/領域番号 |
25380412
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 研究機関 | 名古屋商科大学 |
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研究代表者 |
岩澤 誠一郎 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 (30635743)
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| 研究期間 (年度) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| キーワード | ベータ・アノマリー / バリュー・アノマリー / 機関投資家の投資行動 |
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| 研究概要 |
平成25年度は「ボラティリティ・アノマリー」及び「バリュー・アノマリー」についての論文を完成させる予定であった。実績としては、「ベータ・アノマリー」についての論文は"The Beta Anomaly in the Japanese Equity Market and Investor Behavior"と題する論文として完成、The International Review of Finance／日本ファイナンス学会共催のConferenceで発表するとともに、査読を経てInternational Review of Finance誌のVol.14-1に掲載された。「バリュー・アノマリー」については日本ファイナンス学会で発表を行ったが、論文は完成途上である。これ以外に、本研究からの派生研究である機関投資家の投資行動についての研究の一環として、証券経済学会で「世の中に機関投資家が存在する本当の理由」と題する発表を行った。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成25年度は「ボラティリティ・アノマリー」及び「バリュー・アノマリー」についての論文を完成させる予定であった。このうち「ベータ・アノマリー」についての論文は完成し、「バリュー・アノマリー」についても学会発表を終え、論文の加筆修正の段階にある。
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| 今後の研究の推進方策 |
平成26年度には「バリュー・アノマリー」についての論文作成を進めるとともに「収益予想修正アノマリー」、「IPO・POアノマリー」についての研究を開始する計画である。平成27年度には、研究を総括し、日本の株式市場において「どの投資主体の、いかなる投資行動が『アノマリー』を生み出しているのか」という問題を、特に機関投資家が、現実の市場において各種「アノマリー」にいかなる形で「関与」しているか、を中心のテーマとして明らかにし、このテーマを本としてまとめる計画である。
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| 次年度の研究費の使用計画 |
平成25年度の支出を計画していたデータベース「Quick Astra Manager」の使用を、研究の進捗状況に鑑みて先送りしたため。
平成25年度の支出を計画していたデータベース「Quick Astra Manager」を、平成26年度は購入する計画である。
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