2015 年度研究成果報告書

局所時間を利用したジャンプ型確率過程の統計的推測とその応用

研究課題

研究課題/領域番号	25730016
研究種目	若手研究(B)
配分区分	基金
研究分野	統計科学
研究機関	滋賀大学
研究代表者	藤井孝之滋賀大学, 経済学部, 准教授 (40530259)
研究期間 (年度)	2013-04-01 – 2016-03-31
キーワード	統計的推測 / 確率過程 / ノンパラメトリック統計 / 局所時間
研究成果の概要	本研究では、局所時間という変量を中心にジャンプ型確率過程の統計的推測理論の研究に取り組んだ。局所時間により導出される定常密度関数に対する推定量の漸近的性質を調べ、漸近一致性や漸近正規性を有することなどがわかった。理論研究の実データへの応用を見据え、ジャンプ型確率過程のモデル選択問題にも取り組んだ。この問題を解決する手がかりとなる研究として、ジャンプのない拡散過程の場合のモデル選択問題に関する業績が、査読付き論文として採択された。
自由記述の分野	数理統計学