2014 年度研究成果報告書

ノンパラメトリック操作変数モデルに対するベイズ推定の理論的展開

研究課題

研究課題/領域番号	25780152
研究種目	若手研究(B)
配分区分	基金
研究分野	経済統計
研究機関	東京大学
研究代表者	加藤賢悟東京大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (50549780)
研究期間 (年度)	2013-04-01 – 2015-03-31
キーワード	計量経済学 / ベイズ推定 / ノンパラメトリック操作変数モデル
研究成果の概要	ノンパラメトリック操作変数モデルに対するベイズ推定に関して、理論的な研究を進めた。具体的には、擬事後分布のシャープな縮退レート、および、事後平均によって定義される構造関数のベイズ推定量のシャープな収束レートを導出した（より正確にはそのようなシャープなレートを達成するための事前分布の条件を導出した）。内生変数が多変量であるケースや、外生変数があるケースへの拡張も考察した。加えて、上記の結果の、ノンパラメトリック操作変数分位点回帰モデルへの拡張を考察した。
自由記述の分野	数理統計学、計量経済学