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2016 年度 実施状況報告書

為替相場に関する予想の分布について

研究課題

研究課題/領域番号 26380413
研究機関近畿大学

研究代表者

星河 武志  近畿大学, 経済学部, 准教授 (20467674)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2019-03-31
キーワード為替相場 / 国際金融 / 外国為替市場介入
研究実績の概要

本年度の実績として、平成28年7月にアメリカのオレゴン州ポートランドにおいてWestern Economic Association Internationalで「Exchange Rate Rebounds after Foreign Exchange Market Interventions」というタイトルの論文を学会報告を行った。また、同論文がPhysica A: Statistical Mechanics and its Applications誌という国際的な査読論文誌に掲載された。この論文は、為替介入後の為替相場のリバウンドについて検証した論文である。為替介入が大きな効果を持つ時期においては、為替相場が元の水準にリバウンドしやすい傾向があることを示した。さらに、為替介入がなかった場合にどの程度の為替相場水準になっているかをリバウンド効果を考慮して算出した。

また、本年度は「どのような変数が人々の為替相場の予想の平均・標準偏差、分布にどのような影響を与えるか」を考察した論文を再度加筆修正し、現在投稿予定である。 また、派生的な論文として現在“Estimating asset price bubbles: volatility approach”という論文を執筆し、日本国際経済学会関西支部定例研究会(2016年度第5回)において報告した。この論文では為替相場・株価等の金融資産価格の変動に関して異常な変動の指標を提案した。こちらの論文についても投稿予定である。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

研究報告等を通じて、他の研究者からいくつかの有益な指摘や不備に関するアドバイスをもらったため再度加筆修正が必要となったものの、微修正の範囲内であるため、おおむね順調に進展していると考えられる。

今後の研究の推進方策

平成29年7月にアメリカのカリフォルニア州サンディエゴにおいてWestern Economic Association Internationalで学会報告(論文タイトル「Factors causing capital flows in emerging economies」)を予定している。
研究計画に沿って今後も研究を実施する予定で、これまでに執筆した論文についても随時投稿し、アクセプトに向けてリバイスを行っていきたい。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2017 2016

すべて 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件、 謝辞記載あり 1件) 学会発表 (2件) (うち国際学会 1件)

  • [雑誌論文] Exchange Rate Rebounds after Foreign Exchange Market Interventions2017

    • 著者名/発表者名
      Hoshikawa, Takeshi
    • 雑誌名

      Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

      巻: 469 ページ: 102-110

    • DOI

      http://doi.org/10.1016/j.physa.2016.11.044

    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [学会発表] Estimating asset price bubbles: volatility approach2017

    • 著者名/発表者名
      Hoshikawa, Takeshi
    • 学会等名
      日本国際経済学会関西支部定例研究会(2016年度第5回)
    • 発表場所
      関西学院大学大阪梅田キャンパス
    • 年月日
      2017-01-28 – 2017-01-28
  • [学会発表] Exchange Rate Rebounds after Foreign Exchange Market Interventions2016

    • 著者名/発表者名
      Hoshikawa, Takeshi
    • 学会等名
      Western Economic Association International, 91st Annual Conference
    • 発表場所
      Oregon.
    • 年月日
      2016-07-02 – 2016-07-02
    • 国際学会

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公開日: 2018-01-16  

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