疑似安定過程モデルによる新たな確率過程推測論の基盤構築とその実装

2016 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 26400204
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 数学基礎・応用数学
• 研究機関: 九州大学
• 研究代表者: 増田 弘毅 九州大学, 数理学研究院, 教授 (10380669)
• 研究期間 (年度): 2014-04-01 – 2017-03-31
• キーワード: 統計的漸近推測 / 疑似安定過程 / 確率微分方程式

研究成果の概要

疑似安定型確率微分方程式の統計推測について従来の正規型疑似尤度を理論的に凌駕する新たな疑似最尤推定方を構築し，その漸近挙動を導出した．拡散過程の場合と本質的に異なる現象を明らかにし，特にエルゴード性に左右されず信頼集合を統一的に構成する方法を示した．本結果により，非正規型確率微分方程式の推測理論の視野が，延いては高頻度従属データ解析の理論基盤の視野が広がった．

自由記述の分野

数理統計学，確率過程論