研究課題
挑戦的萌芽研究
有限時間高頻度観測される点過程の強度過程が伊藤過程であるときに,その相関構造推定量を構成し,漸近挙動を解明した.これはリード・ラグ推定やプライスモデリングの基礎となる.点過程回帰モデルに対して,統計的確率場と多項式型大偏差不等式を基礎とする擬似尤度解析を構築し,とくにロングタームの場合にそれを与えた.オーダーブックのダイナミックスを表現するモデルを提案し,実証分析を行った.
理論統計学,確率論