2005 Fiscal Year Annual Research Report
変数間の関係を記述する諸概念と経済、ファイナンス理論の関連性
Project/Area Number |
03J52451
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
千木良 弘朗 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 特別研究員(DC1)
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Keywords | 計量経済学 / 時系列分析 / 経済学 |
Research Abstract |
平成17年度に雑誌Economics Lettersへ投稿した論文"A Test of Serial Independence of Deviations from Cointegrating Relations"が受理された。この論文では、共和分からの誤差の系列相関の検定法を提案している。共和分からの誤差に系列相関があるか否かは、経済学、ファイナンスの1つの重要なtopicであるので、このような検定は意義があると思われる。 2005年度統計関連学会連合大会で、論文"A New Approach to Estimation of Dynamic Panel Models in Small"を発表した。ダイナミックパネルモデルの推定、検定法について、既存の方法よりバイアスやsizeの歪みが小さい方法を提案した。 21世紀COE特別研究員になってから2年半の研究結果をまとめた。共和分モデルやダイナミックパネルモデルといった、動学を含む計量経済モデルを分析するための方法を扱っている。小標本でのパフォーマンスの良さや計算の簡便性を重視したprocedureの提案の他、共和分モデルにおいて変数間の関係を記述するいくつかの概念が、実は等しいことも示している。
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Research Products
(1 results)