Analysis of Portfolio Management - Risk Characteristics of New Investment Opportunities and Strategies
Project/Area Number |
19330068
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Research Field |
Public finance/Monetary economics
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
OHASHI Kazuhiko Hitotsubashi University, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (50261780)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
MIURA Ryozo 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (30107081)
HONDA Toshiki 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 准教授 (70303063)
NOMA Mikiharu 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 准教授 (80347286)
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Project Period (FY) |
2007 – 2009
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2009)
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Budget Amount *help |
¥16,120,000 (Direct Cost: ¥12,400,000、Indirect Cost: ¥3,720,000)
Fiscal Year 2009: ¥4,940,000 (Direct Cost: ¥3,800,000、Indirect Cost: ¥1,140,000)
Fiscal Year 2008: ¥4,940,000 (Direct Cost: ¥3,800,000、Indirect Cost: ¥1,140,000)
Fiscal Year 2007: ¥6,240,000 (Direct Cost: ¥4,800,000、Indirect Cost: ¥1,440,000)
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Keywords | ファイナンス / 資産運用 / エネルギー商品 / ヘッジファンド / 年金運用 / 会計情報 / 天候デリバティブ / 共和分 / 自己回帰 / 資本構成 / 最適ポートフォリオ / 経営者予想 / アナリスト予想 / 卸電力の現物価格 / 気温デリバティブ / ストカスティック・コリドー / エキゾチックオプション / 株式リターン |
Research Abstract |
近年の資産運用における投資対象や投資手法の多様化に対し、投資対象として新たに考慮されるようになった資産クラスや開発された投資手法のリスク・リターンを評価し管理する手法を分析した。具体的には、電力・天候・原油といったエネルギー商品、エキゾチック・オプション、ヘッジ・ファンド、(資本構成、業績予想、R&D投資等の)企業特性と株式リターンの関係、負債管理を考慮した年金運用手法の理論及び実証分析を行った。
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Report
(4 results)
Research Products
(54 results)
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[Presentation] 資本構成と株式リターン2007
Author(s)
本多 俊毅・八並 純子
Organizer
2007年度 日本ファイナンス学会第15回大会
Place of Presentation
慶應義塾大学
Year and Date
2007-06-16
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