2009 Fiscal Year Final Research Report
Analysis of Portfolio Management - Risk Characteristics of New Investment Opportunities and Strategies
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19330068
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Public finance/Monetary economics
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
OHASHI Kazuhiko Hitotsubashi University, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (50261780)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
MIURA Ryozo 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (30107081)
HONDA Toshiki 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 准教授 (70303063)
NOMA Mikiharu 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 准教授 (80347286)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2009
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| Keywords | ファイナンス |
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| Research Abstract |
近年の資産運用における投資対象や投資手法の多様化に対し、投資対象として新たに考慮されるようになった資産クラスや開発された投資手法のリスク・リターンを評価し管理する手法を分析した。具体的には、電力・天候・原油といったエネルギー商品、エキゾチック・オプション、ヘッジ・ファンド、(資本構成、業績予想、R&D投資等の)企業特性と株式リターンの関係、負債管理を考慮した年金運用手法の理論及び実証分析を行った。
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