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統計的多変量解析の理論研究と経済分析への応用

研究課題

研究課題/領域番号 02630011
研究種目

一般研究(C)

配分区分補助金
研究分野 経済統計学
研究機関東京大学

研究代表者

竹村 彰通  東京大学, 経済学部, 助教授 (10171670)

研究期間 (年度) 1990 – 1992
研究課題ステータス 完了 (1992年度)
配分額 *注記
2,100千円 (直接経費: 2,100千円)
1992年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
1991年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
1990年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード多変量解析 / 許容性 / 尤度比検定 / 分散行列の推定 / 非許容性 / Zonal多項式
研究概要

本研究では多変量正規分布に基づく多変量解析の理論研究と多変量正規性の検討を中心におこなった。まず本研究の期間中に「多変量推測統計の基礎」(共立出版)及び「現代数理統計学」(創文社)の2冊の教科書を出版した。前者は多変量解析の理論体系を最近までの重要な成果を含めて整理したものであり研究代表者のこの分野での研究のまとめの意味を持つものである。また後者は数理統計学に対する入門的な教科書ではあるが、大学院レベルまでの数理統計学の内容をわかりやすく展開している。多変量解析の理論面については、研究代表者の以前からのテーマであるゾーナル多項式に関するサーベイ論文を発表した。また多変量正規分布の分散行列の推定について、直交不変推定量の許容性に関する結果を得て椎名洋との共著論文として発表した。多変量正規分布の分散行列の同等性を検定する尤度比検定については、尤度比検定の分解という観点からその性質を詳しく調べた。この結果は近々発表予定である。多変量正規性の検討の観点からは、多変量分布の同時モーメントの性質を直交変換に関する不変性の枠組みの中で扱い、最大不変量を導出した。更に3次の直交不変モーメントに基づく多変量正規性の検定を提案したこれらの結果も近々発表予定である。以上のように多変量解析の分野では本研究により有用な成果が得られたと考えられるが、当初予定していた多変量時系列の分野やその経済分析への応用については研究が具体的成果となるに至らなかったことは残念であった。

報告書

(4件)
  • 1992 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 1991 実績報告書
  • 1990 実績報告書
  • 研究成果

    (20件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (20件)

  • [文献書誌] Akimichi TAKEMURA: "Zonal polynomials in multivariate statistical anaiysis" Sugaku expositions. 4. 83-96 (1991)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Yo Sheena and Akimichi TAKEMURA: "Inadmissibility of non-order-preserving orthogonally invariant estimators of the covariance matrix in the case of Stein's loss." Journal of Multivariate Analysis. 41. 117-131 (1992)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Akimichi TAKEMURA: "Maximally orthogonally invariant higher order moments and their application to testing elliptically-contouredness" Proceedings of the 3rd Pacific Area Statistical Conference. (1993)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Akimichi TAKEMURA: "Stepdown likelihood ratio test on each parameter component in testing equality of covariance matrices." Proceedings of International Symposium or Multivariate Analysis and its Applications.(1993)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 竹村 彰通: "多変量推測統計の基礎" 共立出版, 284 (1991)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] 竹村 彰通: "現代数理統計学" 創文社, 347 (1991)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Akimichi Takemura.: ""Zonal polynomials in multivariate statistical analysis"." Sugaku Expositions,. vol.4.83-96 (1991)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Sheena, Yo and Akimichi Takemura.: "Inadmissibility of non-order-preserving orthogonally invariant estimators of the covariance matrix in the case of Stein's loss." Journal of multivariate analysis.vol.41.117-131 (1992)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Akimichi Takemura.: "Maximally orthogonally invariant higher order moments and their application to elliptically-contouredness." To appear in Proceedings of the 3rd Pacific Area Statistical Conference.(1993)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Akimichi Takemura.: "Stepdown likelihood ratio test on each parameter component in testing equality of covariance matrices." To appear in Proceedings of International Symposium on Multivariate Analysis and its Applications.(1993)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Akimichi Takemura.: Kyoritsu Shuppan, Tokyo, Japan.Introduction to Multivariate Statistical Inference., 284 (1991)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] Akimichi Takemura.: Soubunsha, Tokyo, Japan.Modern Mathematical Statistics., 347 (1991)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      1992 研究成果報告書概要
  • [文献書誌] A.Takemura: "Maximally or thogonally invariant higtr order moments and their application to elliptically-contouredness." To appear in Proceedings of the 3rd Pocific Area Statistical Conference.

    • 関連する報告書
      1992 実績報告書
  • [文献書誌] A.Takemura: "Stepdown likelihood ratio test on each parameter component in festing equality of covariance matrices" To appear in Proceedings of International Symposium on Multivariate and its Application.

    • 関連する報告書
      1992 実績報告書
  • [文献書誌] Akimichi Takemura: "Zonal Polynomials in Multivariate Statistical Analysis" Sugaku Expositions. 4. 83-96 (1991)

    • 関連する報告書
      1991 実績報告書
  • [文献書誌] 竹村 彰通: "多変量推測統計の基礎" 共立出版, 284 (1991)

    • 関連する報告書
      1991 実績報告書
  • [文献書誌] 竹村 彰通: "現代数理統計学" 創文社, 347 (1991)

    • 関連する報告書
      1991 実績報告書
  • [文献書誌] 竹村 彰通: "多変量解析におけるZonal多項式" 数学. 42. 111-120 (1990)

    • 関連する報告書
      1990 実績報告書
  • [文献書誌] 竹村 彰通: "多変量推測統計の基礎" 共立出版, 280 (1991)

    • 関連する報告書
      1990 実績報告書
  • [文献書誌] 竹村 彰通: "現代数理統計学" 創文社, 330 (1991)

    • 関連する報告書
      1990 実績報告書

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公開日: 1990-04-01   更新日: 2016-04-21  

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