変数変換を伴う多変量時系列モデルの統計的推測と労働市場及びマクロ経済分析への応用

• 研究課題/領域番号: 19730155
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 小樽商科大学
• 研究代表者: 寺坂 崇宏 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (60313920)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2008
• 研究課題ステータス: 完了 (2008年度)
• 配分額: 1,480千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 180千円); 2008年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円); 2007年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
• キーワード: Box-Cox変換 / ARMAモデル / 漸近理論 / 時系列解析 / 多変量ARMAモデル / モンテカルロ検定

研究概要

本研究は次の4点の成果を出した。
(1)修正Box-Cox 変換を伴う多変量ARMAモデルの推定方法を確立させた。
(2)変換を施して定常過程に従う時系列モデルの推定量の漸近分布を明らかにした。
(3)導出した共分散行列をシミュレーションの方法で評価し検定で活用する方法を確立した。
(4)提案したモデルで4変数の経済変数モデルを構築して、対数変換による推定が必ずしも統計的に成功しないことを明らかにした。

研究成果

• [雑誌論文] Inference on transformed stationary time series (2009)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y., Terasaka, T.
  • 雑誌名: Journal of Econometrics
• [雑誌論文] Inference on transformed stationary time series (2009)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y, Terasaka, T.(第1著者Hosoya, Y.)
  • 雑誌名: Journal of Econometrics doi : 10.1016/j. jeconom.2009.03.004 (未定)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Inference on Transformed Stationary Time Series (2008)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y. and Terasaka, T.
  • 雑誌名: Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Meisei University 11 ページ: 1-31
• [学会発表] Inference on transformed stationary time series (2008)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y., Terasaka, T.
  • 学会等名: 日本経済学会2008年度秋季大会
  • 発表場所: 近畿大学
  • 年月日: 2008-09-15