| 研究課題/領域番号 |
15K03439
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済政策
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| 研究機関 | 首都大学東京 |
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研究代表者 |
飯星 博邦 首都大学東京, 社会科学研究科, 教授 (90381441)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | ニューケインジアンモデル / 非線形動学モデル / ベイズ統計学 / DSGEモデル / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 予測分布 / モデル結合 / ニューケインジアン / ゼロ金利制約 / モンテカルロ法 / 数値計算 / 非対称の調整コスト / 自然利子率 / 金融摩擦 |
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| 研究成果の概要 |
ベイズ統計学の手法を用いて、複数のマクロ計量(DSGE)モデルから推定した予測分布の結合を行うことで、単体のマクロモデルによるものより予測性能が向上する手法の検証と開発を行った。さらにデータをマクロ変数(GDP, インフレ率)だけでなく金利の期間構造まで拡大して検証を行った。これにより複数モデルの結合だけでなくデータセットの結合も有用であることが検証された。また、線形DSGEモデルを非線形モデルに拡張して、99年以降、ゼロ金利かつデフレ下にある現代日本経済の実証研究も進めた。
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