研究課題/領域番号 |
20740052
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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研究機関 | 大阪大学 (2011) 名古屋大学 (2008-2010) |
研究代表者 |
貝瀬 秀裕 大阪大学, 基礎工学研究科, 准教授 (60377778)
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研究期間 (年度) |
2008 – 2011
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研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2010年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2009年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2008年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 確率論 / 確率制御 / 動的計画偏微分方程式 / max-plus確率 / 数理ファイナンス / max-plus代数 / Hamilton-Jacobi-Bellman方程式 |
研究概要 |
実数における通常の和と積をmaxと和で置き換えて得られるmax-plus代数を連続時間・連続状態空間の制御問題に持ち込むことで,確率制御と決定論的制御における動的計画偏微分方程式の解の構造や値関数の特徴付けに関してmax-plus的手法に基づく新たな結果を得た.またmax-plus確率的観点により数理ファイナンスにおける最適投資や消費問題を定式化し最適値を特徴づけた.
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